山寨幣轧空策略利用AI開發監控異常信號的機器人程序

最近山寨幣轧空機會頻現，我通過 AI 編寫監控程序成功捕捉到 $VOXEL 行情。本文將詳解策略邏輯與 Prompt 編寫技巧，助你打造專屬監控機器人

當前加密貨幣市場受宏觀政策影響呈現避險態勢，風險資產流動性緊縮。持有大量山寨幣的莊家面臨雙重困境：現貨市場出貨困難，急需尋找流動性出口。永續合約市場正成為莊家套現新戰場，這也為敏銳的交易者創造了絕佳機會。

一、轧空策略運作機制#

莊家如何通過永續合約完成退出？完整邏輯鏈如下：

1. 莊家困境#

持有大量現貨籌碼
直接拋售引發價格雪崩
市場深度不足難以出貨

2. 永續合約優勢#

空頭止損 / 清算需買入對沖
強制平倉機制創造流動性
合約市場深度優於現貨

3. 誘空策略#

拉升現貨價格影響標記價格
製造技術面看空形態
吸引散戶建立空頭頭寸

4. 費率套利#

空頭過量導致資金費率轉負
莊家持多倉賺取雙重收益：
- 資金費率收益
- 價差收益

5. 終極收割#

將價格推至關鍵阻力位
觸發空頭大規模清算
借機完成現貨籌碼派發
可反手做空二次收割

該策略本質是利用合約市場的強制平倉機制，將空頭轉化為流動性提供方。

二、關鍵監測指標體系#

完整的轧空行情會呈現以下數據演變：
極端負費率 → OI 異常增長 → 突破阻力位 → 多空比下降 → OI 回落 & 費率正常化

具體監測指標如下：

1. 資金費率異動（核心指標）#

負值突破 - 0.1% 閾值
表明現貨控盤度高
空頭過度集中信號

2. 持倉量（OI）激增#

3 周期均線 / 10 周期均線＞2
莊家建倉接收空頭籌碼
市場熱度顯著提升

3. 價格突破行為#

突破關鍵阻力位
觸發空頭止損單
引發連鎖清算反應

4. 指標回歸常態#

多空比回升至正常區間
OI 量能逐步萎縮
資金費率回歸中性值

資金費率與持倉量的異常波動是早期預警的核心指標！

三、AI 監控機器人搭建指南#

通過 Python+Telegram Bot 構建自動化監控系統，關鍵實現步驟：

1. 數據採集模塊#

從幣安 API 獲取永續合約關鍵數據：

# 核心數據字段
"mark_price",      # 標記價格
"index_price",     # 指數價格  
"basis",           # 基差
"basis_percent",   # 基差百分比
"last_funding_rate", # 資金費率
"oi",              # 持倉量
"long_short_account_ratio", # 多空賬戶比
"top_trader_account_ls_ratio", # 大戶賬戶多空比
"top_trader_position_ls_ratio", # 大戶持倉多空比
"taker_buy_sell_ratio" # 主動買賣比

（API 文檔：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 數據存儲方案#

5 分鐘級定時採集
按交易對存儲 CSV 文件
路徑：data/{symbol}.csv

3. 智能預警邏輯#

複合觸發條件設置：

if (abs(funding_rate) > 0.001) and (MA(OI,3)/MA(OI,10) > 2):
    send_telegram_alert()

資金費率絕對值＞0.1%
短期持倉量激增 200%
自動推送 Telegram 預警

部署完成後，建議結合技術分析確認入場時機，設置動態止盈止損策略。市場永遠存在機會，立即行動部署你的 AI 交易助手吧！

原創 @AI 索羅斯科特

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